Physiker/ Mathematiker als Quantitativer Analyst in Köln bei Prüfungsverband deutscher Banken e V

Physiker/ Mathematiker als Quantitativer Analyst (m/w/d) in Köln bei Prüfungsverband deutscher Banken e V

Prüfungsverband deutscher Banken e.V.

Über uns

Wir, der Prüfungsverband deutscher Banken e.V., sind ein wichtiger Bestandteil des Einlagensicherungssystems des privaten Bankgewerbes in Deutschland. Gegründet im Jahr 1969 sind wir Risikomanager für die Einlagensicherung von aktuell über 130 Instituten. Unser anspruchsvolles und höchst interessantes Arbeitsumfeld bietet ein breites Aufgabenspektrum und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Berufsbildern.

Für die Erreichung unserer Ziele suchen wir engagierte Talente, die mit uns und für unsere Mitglieder die Zukunft gestalten, Mitdenken und neue Impulse geben wollen.

Für den Bereich Modelle und Methoden suchen wir ab sofort und unbefristet einen:

Physiker / Mathematiker als Quantitativer Analyst (m/w/d)
Vollzeit (39 Stunden/Woche)

Ihre Aufgaben

Validierung von Methoden zur Risikobewertung der zu überwachenden Banken inklusive Reporting (u. a. Rating-Verfahren, LGD-Modelle, Portfoliorisiko-Modelle, NFR-Modelle, Stresstesting, Prognoseverfahren)
Pflege von SQL-Datenbanken und Datenanalyse zur Risikobeurteilung von Banken / Portfolien
Überprüfung der Risikomodelle der Banken im Rahmen von Einlagensicherungs-Prüfungen
Weiterentwicklung des Validierungsvorgehen unter Berücksichtigung regulatorischer Entwicklungen
Schnittstelle zu den Fachbereichen, Einlagensicherungssystemen und Behörden
Ansprechpartner:in für die Anwender der Risikomodelle (Risikocontrolling, GBB-Rating, Einlagensicherer)

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Physik, (Wirtschafts-)Mathematik, VWL oder eine vergleichbare Qualifikation mit ausgeprägtem quantitativen Schwerpunkt
Einschlägige Praxiserfahrung in der Modellvalidierung, der Modellentwicklung, im Risikocontrolling oder einem artverwandten Bereich mit einem Fokus auf Modelle zur Identifikation von Bankenrisiken
Begeisterung für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge und mathematische Modelle verbunden mit einem hohen Qualitätsanspruch
Erfahrungen im Umgang mit dem regulatorischen Bankenumfeld
Programmierkenntnisse die über MS-Office hinausgehen (z. B. SQL, R oder Python) sind von Vorteil
Selbstständige, ergebnisorientierte und strukturierte Arbeitsweise in Verbindung mit ausgeprägter Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und kommunikativen Fähigkeiten

Unser Angebot

Arbeitsvertrag mit langfristiger Perspektive, flexiblen Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeiten und 30 Tagen Urlaub (zzgl. 24. und 31.12.)
Ein sinnstiftente Tätigkeit, bei welcher die Risikomessung von Banken das Ziel der Organisation ist
Selbständiges Arbeiten und Raum für Eigenverantwortung
Individuelles Schulungsangebot zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung
Moderner Arbeitsplatz in zentraler Innenstadtlage von Köln mit sehr guter ÖPNV Anbindung
Betriebliche Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen
Weitere Zusatzleistungen, z.B. Fahrtkostenzuschuss, JobRad, Fitnessstudio (Urban Sports, Fitness First oder Kieser Training), Corporate Benefits u.v.m

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Für Fragen steht Ihnen Frau Greune gerne unter +49 (221)16023-130 zur Verfügung.